Биржевые обьемы онлайн

Объем сделок отражает активность игроков и, в какой-то мере количество задействованных ими финансовых средств. Объем сделок равносилен количеству голосов участников рынка отданных за данное движение цены. Но это все образно говоря.
Фактически же тот объем, который мы видим в наших терминалах, отображает количество изменений цены в единицу времени. Или, если пользоваться  языком определений:

тиковый объем = количество тиков в единицу времени

Это, к сожалению, не отображает ни количество сделок, ни какие-то объемы валют, участвующие в сделках. Однако, взаимосвязь между тиковым объемом и реальным количеством сделок безусловно есть, т.к. каждое изменение цены так или иначе вызывается реальными запросами на совершение сделок. Чем меньше таких запросов, тем меньше изменений цены – тем меньше тиковый объем. И наоборот, чем больше запросов, тем больше изменений цены, тем больше тиковый объем.

Собственно, абсолютные значения тикового объема нам не интересны и не дают никакой полезной информации. А вот изменения тиковых объемов уже могут дать некоторую полезную информацию. Для этого есть достаточно много различных индикаторов, анализирующих изменения объема и цены.

Индикаторы на основе объема

eToro - Popular Investor

Балансовый объем Балансовый объем (OBV) создан Джозефом Гранвилом и описан в его книге «Новая стратегия на рынке акций». Гранвил использовал OBV как основной индикатор на рынке ценных бумаг, а другие аналитики применили его на рынке фьючерсов. OBV – это скользящая сумма объемов. Каждый день он увеличивается или падает в зависимости от того, оказалась ли цена закрытия выше или ниже, чем в предыдущий день. Если рынок закрывается выше, значит “быки” выиграли этот день и объем прибавляется к OBV. Если рынок закрывается ниже, значит день выиграли “медведи” и объем вычитается из OBV. Если цена не меняется, то и OBV не меняется. Балансовый объем часто падает или растет раньше цен. Он служит как ведущий индикатор. Как сформулировал Гранвил, «Объем – это тот пар, от которого едет паровозик». Цены отражают консенсус по поводу стоимости, а объем – уровень эмоций участников рынка. Он отражает степень финансовой и эмоциональной вовлеченности, атак же боль, испытываемую неудачниками. OBV – это скользящая сумма объемов. Он отслеживает изменение уровня вовлеченности участников рынка и силу их боли. Новый пик OBV показывает, что “быки” сильны, “медведи” мучаются и цены, вероятно, будут расти. Новый минимум OBV показывает, что “медведи” сильны, “быки” страдают и цены, вероятно, упадут. Когда движение OBV не совпадает с движением цен, это показывает, что эмоции масс расходятся с их консенсусом. Толпа с большей вероятностью пойдет за своим сердцем, а не за своим разумом. Вот почему изменения объема часто предшествуют изменению цен.

Сигналы

Фигуры, образованные максимумами и минимумами OBV более важны, чем абсолютные значения этого индикатора. Абсолютные значения зависят от того, когда вы начнете вычислять балансовый объем. Когда OBV поднимается и падает вместе с ценами, тренд подтверждается. Если цены установили новый максимум и OBV тоже установил новый максимум, то рост цен, вероятно, продолжится. Если цены дали новый минимум и OBV тоже дал новый минимум, то спад, вероятно, продолжится. Безопаснее играть в направлении тренда, подтверждаемого OBV.

Анализ индикатора OBV проводится аналогично трендовому анализу при проби­тии уровней сопротивления и поддержки. Дополнительно следует отметить следую­щие сигналы покупки-продажи:

а) когда ОВV достигает нового низа – это подтверждает силу медведей и говорит о возможном дальнейшем снижении цен, что дает нам основание произвести продажу;

б) когда OBV достигает нового верха – это подтверждает силу быков и говорит о возможном дальнейшем повышении цен, что дает нам основание произвести покупку;

в) сильные сигналы данный индикатор дает, когда он расходится с ценой. Если цена поднимается на новый верх, a OBV при этом не достигает предыдущего своего максимума или достигает, но с меньшей силой, то это создает бычье расхождение и дает сильный сигнал продажи. Если цена опускается на новый низ, a OBV достигает  нового минимума своего значения с еще большей силой, нежели цена, то это говорит о медвежьем схождении и дает сигнал покупки.

При этом долгосрочное расхождение более важно, чем краткосрочное.

Money Flow Index Индекс денежного потока пытается оценить силу притока и оттока на рынок данной бумаги. Этот индикатор похож на Индекс относительной силы RSI с тем отличием, что Индекс денежного потока рассчитывается на основе объёма торгов по бумаге. Рассчитывается Индекс денежного потока следующим образом: рассчитывается средняя цена за день и затем сравнивается со средней ценой за предыдущий день. Если средняя цена оказалась выше, то денежный поток за день считается положительным, в противном случае отрицательным. Денежный поток рассчитывается как произведение объёма торгов на среднюю цену за день. Следующим шагом вычисляется отношение потоков, равное частному от деления суммы суммы положительного денежного потока за период на сумму отрицательного денежного потока за период. Конечная формула рассчёта Индекса денежного потока использует отношение денежных потоков следующим образом:

MFI= 100 – 100/(1+MoneyRatio)

где MoneyRatio есть отношение денежных потоков Сигналами индикатора будут классические сигналы схождения расхождения, при достижении критических минимальных и максимальных уровней. Помимо этого обращать внимание следует на классические сигналы осцилляторов (выход из зоны перекупленности и перепроданности). В качестве уровней перепроданности и перекупленности могут быть выбраны уровни 20 и 80 соответственно. Ниже приведён пример использования Индекса денежного потока на EURUSD дневной график.

Индикатор A/D – Accumulation / Distribution – накопление / распределение. Разработан в 1972 году Ларри Уильямсом и представляет собой накопление разницы между всеми движениями вверх (накопление) в те дни, когда к моменту закрытия цена повысилась и вниз (распределение) в те дни, когда она понизилась:

A/D = [(С – О) / (Н – L)] • V, где

С – цена закрытия; L – минимальная цена; О – цена открытия; Н – максимальная цена; V – объем. Анализ индикатора A/D аналогичен анализу осцилляторов. Самыми сильными сигналами этого индикатора будут сигналы от схождения/расхождения A/D с ценой. 

 

Market Facilitation Index (Индекс разгрузки рынка) – описывается довольно подробно в книге Била Вильямса “Торговый хаос”. Суть индикатора в том, что он сравнивает две соседние свечи (бара) как по интенсивности движения, так и по объемам. На основе этого сравнения каждая свеча получает свой “характер”, что помогает распознать некоторые особенности тех или иных движений рынка.

Цвета индикатора и толщина линий настраивается в МТ-4 – я привел цвета и толщину, которую я использую в своей практике.

 

На графике видно, что этот индикатор хорошо дополняет модели свечного анализа, подтверждая или уточняя их.

Если разворотные модели поддерживаются “приседающим” или “зеленым” характером свечи – это усиливает модель. “Угасающий” и, особенно, “фальшивый” характер свечи в модели снижает ее значимость. Индикатор хорош, но занимает слишком много места на графике, при этом, значения MFI не несут никакой полезной информации – важен лишь их цвет. Поэтому я решил совместить этот индикатор с объемами, т.е. значения показываются объемов, раскрашенных в цвет BW MFI. На графике я отметил некоторые разворотные модели, подтвержденные этим индикатором.

Исходник индикатора на mql4 можете скачать здесь BWMFI+Volumes или взять в архиве индикаторов редактора MQL4.

Биржевые обьемы онлайн – Видео