Форекс индикатор показывает тренд

Из всего списка задач, решаемых трейдером перед входом в рынок, одной из первых стоит определение направления тренда. Причем нет единственно верного для всех ответа, какой сейчас тренд по конкретной паре. Причина простая: каждый трейдер выбирает свой тайм-фрейм, на котором определяет тренд. Иными словами, кто-то определяет долгосрочный тренд для входа с широкими стоп-лоссами и далекими целями, а кто-то ищет краткосрочный тренд для быстрого входа с маленьким стоп-лоссом и таким же коротким тейк профитом. Как бы там ни было, какой бы тренд вы ни определяли, краткосрочный или долгосрочный, инструменты для этой задачи в большинстве своем одни — это трендовые индикаторы.

Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA)

Этот индикатор приобрел популярность в начале 1960-х гг., а простота расчета сделала его удобным в эпоху отсутствия компьютеров.

SMA — это среднее арифметическое цен (преимущественно закрытия) за N периодов в окне. В качестве периода чаще используют числа Фибоначчи, а также 14, 50, 100 и 200. Устраняя случайные колебания, скользящая средняя показывает своим наклоном преобладание настроений на рынке, а в силу своей формулы относится к запаздывающим индикаторам.

Определение тренда: по наклону скользящей (если используется одна), по развороту 2-х и более скользящих в одну сторону. Используют на больших таймфреймах.

eToro - Popular Investor

Рис. 1. Тренд.

Рис. 2. Флэт.

Торговые сигналы: покупки при наклоне SMA вверх и когда цена начинает подниматься от своей скользящей. Продажи при наклоне SMA вниз и когда цена начинает опускаться, отталкиваясь от своей скользящей. SMA является своеобразной линией поддержки/сопротивления для цены.

Также используют для входа пересечение 2-х (или более) SMA. Но во флэте такие сигналы будут ложными, потому их использовать не рекомендуется. Как не рекомендуется использовать пересечение ценой своей скользящей.

Преимущества: простота расчета. Удобен в использовании на хорошем трендовом движении.

Недостатки: запаздывающий индикатор. При выпадении из окна цены, которая сильно отличается от средней, SMA делает резкое отклонение. Дает много ложных сигналов во флэте.

MACD, схождение/расхождение скользящих средних (MACD — Moving Average Convergence-Divergence)

Индикатор изобретен в 1970-х гг. Джеральдом Аппелем (Gerald Appel).
Индикатор представляет разницу между двумя скользящими средними в виде гисторгаммы (баров выше или ниже нулевого уровня). Как правило это экспоненциальные скользящие (EMA) по ценам закрытия. Также на сам индикатор наносится сигнальная линия — для предоставления сигналов на вход или для указания на смену/замедление тренда.

Определение тренда:

Есть как минимум 3 способа определить тренд с помощью MACD. Это:

нахождение выше/ниже нулевого уровня
наклон (бары повышаются или понижаются. В таких случаях используют цветной MACD, чтобы увидеть бар короче/длиннее предыдущего)
пересечение с сигнальной линией.

Обычно два последних способа используют вместе с первым как с главным фильтром, отсеивающим ложные сигналы (используют на старших таймфреймах).

Торговые сигналы: используются те же, что и для определения тренда. А также дивергенция (используют на младших таймфреймах).

Преимущества: использование двух ЕМА — быстрой и медленной — позволяет раньше увидеть смену тренда, чем при использовании одной ЕМА.

Недостатки: запаздывающий индикатор. Проблематично использовать во флэте (см. рис. ниже).

Рис. 3. Тренд.

Рис. 4. Флэт.

ADX, Индекс средней направленности (ADX — Average Directional Movement Index)

В основе этого индикатора лежит понятие направленного движения (Directional Movement — часть сегодняшнего диапазона цен, которая находится за пределами вчерашнего диапазона цен).

Индекс средней направленности показывает, насколько сегодняшний диапазон превышает (как вверх, так и вниз) диапазон вчерашнего дня и усредняет эти показания.

Вычисление индикатора ADX выглядит на первый взгляд сложным, но если вы проделаете каждый шаг просчета вместе с автором, то принцип действия индикатора и его сигналы станут понятны и логичны. Для этого можно воспользоваться книгой Уэллса Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (Welles Wilder — «New Concepts in Technical Trading Systems»).

Далее вкратце приведем характеристики индикатора.

Определение тренда: ADX хорош при сильных трендах, когда растет показание DX — Directional Index (см. рис.). А также дает качественные сигналы при зарождении новых трендов после флэта: индекс направленности начинает подниматься из-под уровня «15», тренд показывает линия +DI или -DI.

Рис. 5. Работа в тренде

Рис. 6. Выход из флэта

Торговые сигналы: индекс направленности растет, вход на покупку, если +DI выше -DI, и на продажу, если +DI ниже -DI.

Преимущества: при наличии тренда индикатор будет давать действительную информацию.

Недостатки: главным недостатком этого индикатора являются показания при разворотах тренда и во флэте. Этот индикатор сильно запаздывающий, это вы поймете, когда составите его по формуле, например, в экселе. Одним из способов «отсечь» флэт, чтобы избежать ложных сигналов, — это поднять «планку» для DX с «15» до «20» и выше. Хотя и эту работу во флэте можно использовать себе в преимущество — когда DX падает, а +DI и -DI часто переплетаются, то мы точно знаем, что цена во флэте.

Bollinger Bands — полосы Боллинджера

Индикатор предложен Джоном Боллинджером в начале 1980-х гг. как разновидность ценовых конвертов, а также как трендовый индикатор — два в одном.

Индикатор строится с помощью простой скользящей средней с периодом 20 и двумя линиями, которые отстоят от SMA(20) на два среднеквадратичных отклонения цены от своей скользящей за 20 периодов. Суть идеи в том, чтобы построить такой ценовой конверт, который бы изменялся вместе с изменением волатильности цен. Отсюда и особенности BB: при сильном тренде полосы расширяются, во флэте сужаются. Это не законы физики :), это обычная математика! Если вы разберете формулу индикатора в экселе, то поймете такое поведение полос.

Иными словами Джон Боллинджер предложил хороший ценовой конверт с динамическими границами.

Для полноты информации об индикаторе рекомендуем книгу самого автора индикатора — Джон Боллинджер, «Боллинджер о лентах Боллинджера».

Определение тренда: для определения тренда в данном индикаторе используется наклон SMA(20). К тому же Боллинджер предлагает изучать ценовые развороты в виде зигзагов М и W (подробнее об этом в книге и на этом ресурсе http://www.bollingeronbollingerbands.com/patterns/)

Торговые сигналы: вход на покупку при восходящем тренде, когда цена опускается ниже своей скользящей и подходит к нижней границе конверта. Сигнал на продажу зеркален. Также входы осуществляются на пробой границ флэта, когда полосы сошлись, т.е. рынок в узком коридоре.

Рис. 7. Работа в тренде от откатов

Рис. 8. Работа при выходе из флэта

Преимущества: дает входы от отката, в итоге сделка не находится в минусе слишком долго, если тренд подтверждается, ведь трейдер при работе в тренде заинтересован в первую очередь в откатах. Для выхода из позиции используется обратная граница конверта. Также удобен во флэте при работе от границы к границе, а также на пробой при выходе из флэта.

Недостатки: работа на развороте тренда, когда можно войти в рынок по старому тренду, считая, что идет откат, а на самом деле это оказывается первая волна по новому тренду. Также можно остаться без сигналов на вход в сильном тренде без откатов. В расширяющемся флэте дает ложные сигналы.

Форекс индикатор показывает тренд – Видео