Стоп и фьючерс

Робот MultiStop_Pro предназначен для сопровождения позиции, открытой на фондовом, срочном или валютном рынках Московской биржи с помощью терминала Meta Trader 5. Под сопровождением понимается установка и модификация стоп лосса или тейк профита по одному из 40-ка алгоритмов расчета. Открытая позиция может быть разбита на части (максимально 7). В этом случае, к каждой части может быть применен свой, уникальный метод расчета места установки стоп лосса и тейк профита.

Каждый из методов имеет собственную «траекторию» передвижения следящего стоп лосса. Соответственно и соотношение риск доходность будет разным. Это позволяет подобрать оптимальный способ сопровождения позиции для торгуемого инструмента, таймфрейма, рынка. Если разбить позицию на части, и в каждой из них использовать собственный метод расчета, за счет эффекта диверсификации, можно добиться требуемого соотношения риск доходность для применяемой торговой системы.

Робот MultiStop_Pro так же может закрыть позицию по одному из 14 стандартных сигналов на основе 5 индикаторов.

Больше 150 параметров для настройки робота, позволяют реализовать практически любую идею по сопровождению позиции.

eToro - Popular Investor

Возможности

После открытия позиции, трейдер находится под прессом страха потерять заработанную бумажную прибыль и страха потерять потенциально возможную прибыль, если рынок продолжит движение в нужном направлении.
Оптимальным решением является разбиение позиции на несколько частей. Например, на три. В этом случае 1/3 позиции можно закрыть по фиксированному тейк профиту. Вторую треть сопровождать классическим трейлинг стопом. А для оставшейся трети использовать стоп на базе полос Боллинджера на старшем таймфрейме.
Переменная «Количество частей позиции» определяет, на сколько частей будет разбита позиция. Максимальное значение 7.

Если количество частей позиции равно 1, работает опция изменения объема выставленных ордеров, в случае уменьшения или увеличения открытой позиции.

Настройка частоты сканирования открытой позиции.

Переменная определяет частоту запросов к торговому серверу для контроля открытой позиции. Стандартная настройка 5 секунд. То есть, если появилась открытая позиция, то все стоп заявки будут выставлены не более чем за 5 секунд. Минимальное значение переменной – 1 секунда.

Тестирование методов расчета стоп лоссов и тейк профитов с использованием случайного входа.

Для каждого рыночного инструмента и таймфрейма существуют оптимальные параметры расчета мест установки стоп лоссов и тейк профитов. Получить их можно путем продолжительного наблюдения за графиком цены и ведения соответствующей статистики. Однако более эффективным является тест алгоритма расчета с использованием случайного открытия позиции. Более подробно о данном методе можно прочитать в статье «Тестирование торговых систем с использованием случайного входа».
Робот MultiStop_Pro имеет встроенный генератор случайных входов. Включается он с помощью переменной CHOICE_IN_SIGNAL: «случайный (в 12-00, 16-00 и 20-00) все части». Генератор работает по следующему принципу: в 12-00, 16-00 и 20-00 случайным образом («по броску монеты») принимается решение об открытии позиции в ту или иную сторону. На заданном историческом периоде выполняется подряд 1000 прогонов. По итогам оптимизации выбираются оптимальные настройки для метода установки стопов. Возможность тестирования алгоритмов расчета, открывает широчайшие возможности для поиска оптимального метода сопровождения позиции. Кроме того, использование генератора случайного входа позволяет протестировать и оптимизировать сигналы для выхода из позиции.

Пример подбора оптимального трейлинг стопа приведен в статье

“Выбор оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro”

Закрытие всей позиции по одному из 8 стандартных сигналов.

Своевременное закрытие позиции является едва ли не более важным моментом, чем место ее открытия. Ранний выход приводит к потере потенциальной прибыли, поздний – к потере уже заработанной бумажной прибыли. Для закрытия позиций обычно используются те же сигналы, что и для их открытия. Выбор сигнала осуществляется с помощью переменной CHOICE_OUT_SIGNAL:

Индикатор выходит из зоны.

Для использования сигнала нужен индикатор с четко определенными уровнями перекупленности перепроданности: Stochastic, RSI, %R.

Индикатор пересекает сигнальную ниже выше уровней перепроданности перекупленности. Индикатор пересекает медиану.

Индикатор MACD не имеет четко заданных уровней перекупленности перепроданности. Сигнальным уровнем является значение 0, который называется медианой.

Разворот индикатора на 3-х точках.

Разворот индикатора выше ниже уровней перекупленности перепроданности может являться сигналом для выхода из позиции. Если разворот определяется путем анализа 3-х соседних баров – он называется разворотом на 3-х точках.

Разворот индикатора на 5-ти точках. Ключевой разворот на графике цены. Дивергенция цены и индикатора. Индикатор корректируется от максимального минимального значения.

Следует отметить, что чем старше таймфрейм индикатора для поиска сигналов на выход, тем надежнее полученный сигнал. Выбор таймфрейма индикатора осуществляется с помощью переменной «Таймфрейм индикатора на выход».

Пример подбора оптимального сигнала на выход приведен в статье

“Выбор оптимального сигнала на выход из сделки с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro”

Закрытие всей позиции по сигналу внешний бар.

Закрытие всей позиции по сигналу закрытие рынка возле экстремума.

Закрытие всей позиции по сигналу поглощение.

Закрытие всей позиции по сигналу ударный день.

Различные методы расчета стоп лоссов и тейк профитов.

Выбор того или иного алгоритма расчета определяется переменной CHOICE_STOP. Всего доступно 40 алгоритмов. В таблице указаны ссылки на статьи с подробными описаниями метода сопровождения позиции и видео с демонстрацией его работы.

Привязка начального стопа к выбранной точке

При торговле внутри дня, то есть без переноса позиции через ночь, трудно рассчитывать на большие цели по взятию прибыли. Дневной диапазон колебания котировок ограничен. Использование метода установки стопа, с привязкой к индикатору на старшем таймфрейме, может привести к непропорционально большому размеру стоп лосса, относительно предполагаемой прибыли. С другой стороны, если торговля ведется от уровней старших таймфреймов и предполагается перенос позиции через ночь, размер стоп-лосса должен быть большим.
Переменная CONTROL_POINT позволяет определить место установки стоп-лосса сразу после открытия позиции (начальный стоп) и имеет три значения:

Начальный стоп по формуле. Начальный стоп за ценовым экстремумом. Начальный стоп за экстремумом дня.

Закрытие части позиции по времени

Торговля внутри дня не предполагает переноса позиции через ночь. Для автоматического закрытия позиции с привязкой ко времени используется переменная CHOICE_TAIMING. Она имеет три значения:

Нет сигнала по таймингу. Закрыть часть в конце дневной сессии. Закрыть часть в конце вечерней сессии.

Автоматический расчет параметров стопов

Многие алгоритмы расчета стопов требуют указания конкретных параметров для их расчета, зависящих от максимального риска в сделке, а, следовательно, от гарантийного обеспечения торгуемого инструмента. Переменная auto_calc_stop_take включает режим автоматического расчета таких параметров.

Автоматический расчет проскальзывания и отступа от экстремума

Для защиты от проскальзывания цены, при выставлении ордера необходимо задавать величину проскальзывания. Переменная auto_calc_dev_and_otstup, позволяет рассчитывать это значение автоматически в зависимости от гарантийного обеспечения. Аналогично – параметр «отступ от экстремума».

Отображение статистики торговой системы в окне графика и «траекторий» передвижения стоп лоссов и тейк профитов.

Робот MultiStop_Pro отображает основные параметры торговой системы в окне графика. Статистика собирается с первого числа текущего месяца.
Так же отображается текущее гарантийное обеспечение и рекомендованный объем в сделке.

История передвижения стоп лоссов и тейк профитов сохраняется на графике в виде меток.

Защита от «нештатных» ситуаций.

В процессе торговли на реальном счету может возникнуть множество «нештатных» ситуаций, требующих немедленной реакции от трейдера или торгующего робота.
Робот MultiStop_Pro имеет встроенную защиту от наиболее “популярных” из них.

Кроме того, компьютер, на котором размещен торгующий робот, может быть отключен от электропитания, на нем может быть запущено обновление операционной системы, или он может просто зависнуть. Такие ситуации приводят к перезапуску терминала. После перезапуска отрабатывается встроенный алгоритм восстановления системных параметров робота.

Отличие версий

Робот MultiStop доступен в трех версиях: MultiStop_Smart, MultiStop_Premium, MultiStop_Pro. Возможности каждой из них в таблице ниже:

Возможности   MultiStop_Smart   MultiStop_Premium   MultiStop_Pro   Разбиение открытой позиции на части для независимого сопровождения каждой из них   Да, максимально 3 части   Да, максимально 7 частей   Да, максимально 7 частей   Настройка частоты сканирования открытой позиции   Да   Да   Да   Тестирование методов расчета стоп лоссов и тейк профитов с использованием случайного входа   Нет   Нет   Да   Закрытие всей позиции по одному из 8 стандартных сигналов   Нет   Да   Да   Закрытие всей позиции по сигналу внешний бар   Нет   Да   Да   Закрытие всей позиции по сигналу закрытие рынка возле экстремума   Нет   Да   Да   Закрытие всей позиции по сигналу поглощение    Нет  Да  Да Закрытие всей позиции по сигналу ударный день    Нет  Да  Да Различные методы расчета стоп лоссов и тейк профитов   Да   Да   Да   Привязка начального стопа к выбранной точке   Да   Да   Да   Закрытие части позиции по времени   Да   Да   Да   Автоматический расчет параметров стопов   Нет   Да   Да   Автоматический расчет проскальзывания и отступа от экстремума   Нет   Нет   Да   Отображение статистики торговой системы в окне графика и «траекторий» передвижения стоп лоссов и тейк профитов   Да   Да   Да   Защита от «нештатных» ситуаций   Да   Да   Да          

Как это работает

Инструмент – фьючерс на индекс РТС.
Рабочий таймфрейм – 1 минута.
Вход на разворотной формации на экстремуме дня.
Количество частей позиции – 3.
Используются фиксированные стоп и тейк для каждой части позиции.
Максимально возможный стоп для всех частей – 300 п.

Фиксированный тейк для части 0 – 400, для части 1 – 600, для части 2 – 800 пунктов. Выход из открытой позиции по временному событию – конец вечерней сессии.

Торговля внутри дня. Пример 2.

Инструмент – фьючерс на индекс РТС.
Рабочий таймфрейм – 1 минута.
Вход на разворотной формации на экстремуме дня.
Количество частей позиции – 3.
Используются:
Часть 1. Фиксированный тейк. Фиксированный стоп. Автоматический расчет переменных.
Часть 2. Классический трейлинг стоп. Автоматический расчет переменных.
Часть 3. Стоп по индикатору параболик SAR. Таймфрейм индикатора 15 минут.

Выход из открытой позиции по временному событию – конец вечерней сессии.

Торговля внутри дня. Пример 3.

Инструмент – фьючерс на индекс РТС.
Рабочий таймфрейм – 1 минута.
Вход на разворотной формации на экстремуме дня.
Количество частей позиции – 3.
Используются:
Часть 1. Стоп за экстремумом.
Часть 2. Стоп за фракталом. Таймфрейм индикатора 15 минут.
Часть 3. Стоп по индикатору полосы Боллинджера. Таймфрейм индикатора 5 минут.
Выход из открытой позиции по временному событию – конец вечерней сессии.
Выход из открытой позиции по стандартному сигналу – индикатор выходит из зоны.

Индикатор Stochastic Slow. Таймфрейм индикатора 15 минут.

Торговля с переносом позиции через ночь. Пример 4.

Инструмент – фьючерс на индекс РТС.
Рабочий таймфрейм – 1 минута.
Вход на разворотной формации на экстремуме дня.
Количество частей позиции – 6.
Используются:
Часть 1. Адаптивный стоп и адаптивный тейк. Таймфрейм ATR – 1 минута. Процент ATR для расчета тейка – 300.
Часть 2. Фиксированный стоп плюс безубыток.
Часть 3. Стоп по индикатору параболик SAR плюс экстремум. Таймфрейм индикатора 15 минут.
Часть 4. Стоп по индикатору полосы Боллинджера версия 2. Таймфрейм индикатора 15 минут.
Часть 5. Стоп по индикатору полосы Боллинджера плюс параболик SAR версия 2. Таймфрейм индикатора 15 минут.

Часть 6. Стоп по индикатору скользящая средняя плюс экстремум. Таймфрейм индикатора 5 минут.

Документация

Руководство по использованию программы на сайте разбито на 2 части. Прикрепленный файл с документацией содержит обе части сразу. Ознакомиться с руководством:

Читать Часть 1. Читать Часть 2.

Демо-версия

Демо-версия доступна для версии MultiStop_Smart. Она ничем не отличается от рабочей версии, кроме того, что работает исключительно на демо-счетах. Напишите нам, и на указанный Вами адрес электронной почты, будет отправлена ссылка для скачивания.

Заказать демо-версию.

Условия приобретения

Купленного робота для сопровождения позиции, можно установить на два рабочих логина Meta Trader 5. Количество логинов демо-счетов ничем не ограничено.
После оплаты, Вы получаете ссылку на скачивание архива с необходимыми файлами. Однако, для того чтобы программа заработала на реальных счетах, необходим файл-ключ.

Для изготовления файла-ключа, сообщите пожалуйста номера логинов MT5 на которые будет установлен робот. Файл-ключ будет отправлен на указанную Вами электронную почту. Во избежание недоразумений, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите детали оплаты: Ваши ФИО и электронную почту, которые были указаны в деталях платежа. Отправка файл-ключей производится по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

Сообщить логины.

Стоп и фьючерс – Видео