Стратегия портфель заказов трейдеров

30 Май 2014 | 18:27 62 076 Опубликовано в Стратегия “Против Толпы” 

Хочу поделиться с Вами своими соображениями на тему одного из эффективных на сегодняшний день инструментов анализа валютного рынка, а также предложить его небольшую модификацию. Речь пойдет о портфеле заказов Форекса от Oanda, который отображает информацию о реальных уровнях сопротивления и поддержки, иногда его еще называют стаканом заявок или книгой заявок. Статью подаю в виде небольшого FAQ:

В чем важность стакана заявок на форекс?

eToro - Popular Investor

Портфель заказов — один из немногих на сегодняшний день инструментов преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок Оанда отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.

Портфель приказов оанда стоит на ряду с такими инструментами анализа, как объемы, опционы, открытые позиции трейдеров, однако имеет одно преимущество, он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс. Но Оанда ведь не представляет весь объем рынка Форекс? Это действительно так, однако Оанда крупный брокер и данные предоставляемые ним можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.

Как понять эти графики?

Начнем по порядку, предоставляемые данные делятся на две группы:

Открытые заказы, куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. Проще говоря — это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая, или закрыта старая позиция.
Открытые позиции — название говорит само за себя — это все открытые сделки на момент создания снимка.

Описание стакана заявок

Исходя из этого в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу. Более наглядно представлено на изображении слева.

Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок, и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок Оанда:

Допустим совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке), и выставили по ней стоп-приказы — Пример.
Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли),  и выставляем по ней стоп-приказы  – Пример.
Допустим цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала  – Пример.

Хочу также отметить, что одна картинка сама по себе не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.

Смысл модификации?

Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, я значительно продвинулся в понимании рынка, осознал принципы ценообразования, современные тенденции, определил характер каждой валютной пары. При этом хочу отметить, что большинство из нас впервые увидев эти картинки на офф. сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца, а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.

Какую полезную информацию можно извлечь?

Начну с того, что быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Я лишь намекну в какую сторону копать:

Все наверное слышали такое выражение: «Цена сходила за стопами и вернулась обратно», так вот стопы находятся   Здесь.
Опять таки все не раз слышали: «Цена идет против толпы» (с чем я лично очень согласен), причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет и направление тренда укажет.
Очевидно что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок — отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием «пересидеть» убыток — Подтверждение. Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?

Подытожим…

В заключение хочу сказать что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все в основном ограничиваются «соотношением открытых позиций». При этом искренне надеюсь что Оанда лишь первопроходец в этом направлении, а не исключение!

► Другие инструменты: Соотношение позиций трейдеров, все в одном инструменте.

Стратегия портфель заказов трейдеров – Видео